Обобщенная линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками. Лекция 8 презентация
Содержание
- 2. Слайд №1
- 3. Пример 1. При исследовании среднедушевых сбережений и дохода в семьях разброс в данных будет выше для
- 4. Слайд №3 Пример 2. При изучении влияния ВВП на затраты на образование по статистическим данным странам
- 5. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест ранговой корреляции Спирмена 1. Вычисляется коэффициент ранговой корреляции Спирмена где di
- 6. 2. Выдвигается гипотеза 3. Гипотезе проверяется на основе статистика Продолжение слайд №4
- 7. Тесты для проверки на гетероскедастичность Тест Голдфелда—Квандта Все n наблюдений X и Y упорядочиваются по объясняющей
- 8. 5. Строится статистики Тест Голдфелда—Квандта 6. В случае отклонения нулевой гипотезы структура матрицы Σ0 имеет вид
- 9. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест Глейзера 1. Будем предполагать, что 2. Выдвигается гипотеза 3. Варьируя γ
- 10. Тест Глейзера 4. В случае отклонения нулевой гипотезы структура матрицы Σ0 имеет вид Продолжение слайда №6
- 11. Тесты для проверки гетероскедастичности Тест Парка (идея) Слайд №7
- 12. Тест Парка (алгоритм) Продолжение слайда №7
- 13. Тест Бройша-Пагана-Годфри (идея) Слайд №8
- 14. Тест Бройша-Пагана-Годфри (алгоритм) Продолжение слайд №8
- 15. Общий тест гетероскедастичности Уайта (алгоритм) Слайд №9
- 16. Слайд №10 Слайд №10
- 18. Скачать презентацию