Содержание
- 2. * Рекомендуемая литература Эконометрика. Учебник (под ред. И.И.Елисеевой) Практикум по эконометрике (под ред. И.И.Елисеевой) Орлова И.В.,
- 3. * Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения План: Классификация эконометрических моделей;
- 4. * Эконометрика – даёт количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов – эмпирический вывод экономических законов.
- 5. Основные этапы эконометрического моделирования: Спецификация модели (этап подготовки) Интерпретация результатов - анализ, прогнозирование Верификация - проверка
- 6. В эконометрике выделяют три типа данных: Кросс секционные (перекрёстные) данные представляют ситуацию в группе переменных в
- 7. Этап 1. Спецификация модели Выделяют два вида зависимостей: Функциональные связи характеризуются полным соответствием между изменением факторного
- 8. Спецификация модели: оценка тесноты зависимости между переменными
- 9. Оценка тесноты зависимости между переменными
- 10. Наиболее информативным является фактор, для которого выборочный коэффициент парной корреляции r(Y,Xi) наибольший
- 11. Оценка значимости выборочного коэффициента корреляции
- 13. Мультиколлинеарность факторов
- 15. * Этап 2. Идентификация эконометрической модели
- 16. Оценка параметров линейной парной модели с помощью МНК
- 17. Линейная регрессия: Парная модель
- 19. Линейная регрессия: Многофакторная модель
- 20. Идентификация модели: фиктивные переменные
- 21. Этап 3. Верификация модели: оценка точности
- 22. Проверка предпосылок регрессионного анализа (МНК)
- 23. Схема анализа
- 24. Замечания
- 25. Коэффициент детерминации
- 26. Верификация модели: оценка значимости уравнения регрессии
- 27. Верификация модели: оценка значимости коэффициентов модели
- 28. Верификация модели: замечания
- 29. Верификация модели: итоги дисперсионного анализа
- 30. Этап 4. Анализ влияния факторов на результат по уравнению множественной модели
- 32. Анализ влияния факторов на результат
- 34. Прогнозирование с помощью линейной модели
- 36. Диаграмма результатов моделирования и прогнозирования
- 37. Замечания
- 38. Прогнозирование с помощью множественной модели
- 40. Нелинейная регрессия: Типы зависимости между экономическими показателями
- 42. Построение нелинейных моделей
- 43. Степенная модель
- 44. Показательная модель
- 45. Гиперболическая модель
- 46. Временные ряды: основные понятия
- 47. Временные ряды: основные понятия
- 48. Предварительный анализ: выявление аномальных наблюдений
- 50. Предварительный анализ: проверка наличия тренда
- 52. Предварительный анализ: сглаживание временного ряда
- 53. Построение кривой роста: виды тренда
- 55. Построение кривой роста: линейная модель
- 56. Качество модели временного ряда: достоверность аппроксимации и точность модели
- 57. Адекватность модели временного ряда: теорема Гаусса-Маркова
- 58. Предпосылки МНК: схема анализа
- 59. Проверка свойства случайности остатков: критерий поворотных точек (пиков)
- 60. Свойства нулевого математического ожидания и постоянной дисперсии остатков
- 62. Проверка свойства независимости остатков: критерий Дарбина-Уотсона
- 63. Проверка свойства независимости остатков: критерий автокорреляции
- 64. Проверка свойства нормального распределения остатков: R/S критерий
- 65. Прогнозирование с помощью модели временного ряда
- 68. Скачать презентацию