Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения презентация

Содержание

Слайд 2

* Рекомендуемая литература Эконометрика. Учебник (под ред. И.И.Елисеевой) Практикум по

*

Рекомендуемая литература

Эконометрика. Учебник (под ред. И.И.Елисеевой)
Практикум по эконометрике (под ред. И.И.Елисеевой)
Орлова

И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование
Эконометрика. Методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы (521600 «Экономика» бакалавр): Москва – 2008
Кайгородова М.А., Поддубная М.Л. Эконометрика. Методические указания по решению задач и выполнению контрольной работы (для студентов бакалавриата и 2-го высшего образования): Барнаул – 2011
Поддубная М.Л., Кайгородова М.А. Основы эконометрики. Лекции в презентациях (для студентов бакалавриата и 2-го высшего образования): Барнаул – 2011
Учебно-методические материалы в электронном виде, размещенные на сервере филиала
Слайд 3

* Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия

*

Тема 1.
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения

План:
Классификация

эконометрических моделей;
Основные этапы построения эконометрических моделей;
Типы экономических данных.
Цель: дать обзор методов построения эконометрических моделей и их применения для анализа экономических и социальных систем
Задачи:
рассмотреть общую постановку эконометрической задачи, этапы и методы ее решения;
способствовать формированию научного подхода к решению экономических задач.
Литература:
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование (глава 3): Учеб. пособие – М.: Вузовский учебник, 2011.
Слайд 4

* Эконометрика – даёт количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

*

Эконометрика – даёт количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов –

эмпирический вывод экономических законов.
Основные задачи эконометрики:
построение количественно определённых экономико-математических моделей,
разработка методов оценки их параметров по статистическим данным,
анализ свойств построенных моделей и прогнозирование на их основе экономических процессов.
Выделяют три класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических процессов:
модели временных рядов,
регрессионные модели с одним уравнением,
системы одновременных уравнений.
По способу вхождения в модель все переменные можно разбить на
объясняемые - зависимые, исследуемые
объясняющие - предопределённые, факторные.
Слайд 5

Основные этапы эконометрического моделирования: Спецификация модели (этап подготовки) Интерпретация результатов

Основные этапы эконометрического моделирования:
Спецификация модели (этап подготовки)

Интерпретация результатов

- анализ, прогнозирование

Верификация - проверка адекватности и качества модели, оценка
точности модельных данных

Идентификация модели - построение модели.

формулируются конечные цели моделирования, определяется наборы возможных исследуемых и факторных переменных;
производится выбор общего вида модели– парной или множественной регрессии; линейной или нелинейной;
проводится сбор и предварительный анализ данных - проверка аномальных значений показателей, сглаживание, тестирование на наличие тенденции исследуемых показателей к изменению.


Слайд 6

В эконометрике выделяют три типа данных: Кросс секционные (перекрёстные) данные

В эконометрике выделяют три типа данных:
Кросс секционные (перекрёстные) данные представляют ситуацию

в группе переменных в отдельный момент времени: публикуемые в разделах газет списки цен на различные акции, процентные ставки по разным видам вкладов и обменные курсы разных валют.
Пространственные данные характеризуют ситуацию по конкретной переменной (или набору переменных), относящейся к пространственно разделённым однотипным объектам в один момент времени: данные о курсах валют в один день по разным обменным пунктам города.
Временные ряды отражают изменения (динамику) какой-либо переменной на промежутке времени: данные об обменном курсе валюты за каждый день в конкретном обменном пункте
Слайд 7

Этап 1. Спецификация модели Выделяют два вида зависимостей: Функциональные связи

Этап 1. Спецификация модели

Выделяют два вида зависимостей:
Функциональные связи характеризуются

полным соответствием между изменением факторного признака (признаков) и исследуемого показателя.
В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признаков нет однозначного соответствия, воздействие факторов проявляется лишь в среднем при многократном наблюдении фактических данных.
Слайд 8

Спецификация модели: оценка тесноты зависимости между переменными

Спецификация модели: оценка тесноты зависимости между переменными

Слайд 9

Оценка тесноты зависимости между переменными

Оценка тесноты зависимости между переменными

Слайд 10

Наиболее информативным является фактор, для которого выборочный коэффициент парной корреляции r(Y,Xi) наибольший

Наиболее информативным является фактор, для которого выборочный коэффициент парной корреляции r(Y,Xi)

наибольший
Слайд 11

Оценка значимости выборочного коэффициента корреляции

Оценка значимости выборочного коэффициента корреляции

Слайд 12

Слайд 13

Мультиколлинеарность факторов

Мультиколлинеарность факторов

Слайд 14

Слайд 15

* Этап 2. Идентификация эконометрической модели

*

Этап 2. Идентификация эконометрической модели

Слайд 16

Оценка параметров линейной парной модели с помощью МНК

Оценка параметров линейной парной модели
с помощью МНК

Слайд 17

Линейная регрессия: Парная модель

Линейная регрессия: Парная модель

Слайд 18

Слайд 19

Линейная регрессия: Многофакторная модель

Линейная регрессия: Многофакторная
модель

Слайд 20

Идентификация модели: фиктивные переменные

Идентификация модели: фиктивные переменные

Слайд 21

Этап 3. Верификация модели: оценка точности

Этап 3. Верификация модели: оценка точности

Слайд 22

Проверка предпосылок регрессионного анализа (МНК)

Проверка предпосылок регрессионного анализа (МНК)

Слайд 23

Схема анализа

Схема анализа

Слайд 24

Замечания

Замечания

Слайд 25

Коэффициент детерминации

Коэффициент детерминации

Слайд 26

Верификация модели: оценка значимости уравнения регрессии

Верификация модели: оценка значимости уравнения регрессии

Слайд 27

Верификация модели: оценка значимости коэффициентов модели

Верификация модели: оценка значимости коэффициентов модели

Слайд 28

Верификация модели: замечания

Верификация модели: замечания

Слайд 29

Верификация модели: итоги дисперсионного анализа

Верификация модели: итоги дисперсионного анализа

Слайд 30

Этап 4. Анализ влияния факторов на результат по уравнению множественной модели

Этап 4. Анализ влияния факторов на результат по уравнению множественной модели

Слайд 31

Слайд 32

Анализ влияния факторов на результат

Анализ влияния факторов на результат

Слайд 33

Слайд 34

Прогнозирование с помощью линейной модели

Прогнозирование с помощью линейной модели

Слайд 35

Слайд 36

Диаграмма результатов моделирования и прогнозирования

Диаграмма результатов моделирования и прогнозирования

Слайд 37

Замечания

Замечания

Слайд 38

Прогнозирование с помощью множественной модели

Прогнозирование с помощью множественной модели

Слайд 39

Слайд 40

Нелинейная регрессия: Типы зависимости между экономическими показателями

Нелинейная регрессия: Типы зависимости между экономическими показателями

Слайд 41

Слайд 42

Построение нелинейных моделей

Построение нелинейных моделей

Слайд 43

Степенная модель

Степенная модель

Слайд 44

Показательная модель

Показательная модель

Слайд 45

Гиперболическая модель

Гиперболическая модель

Слайд 46

Временные ряды: основные понятия

Временные ряды: основные понятия

Слайд 47

Временные ряды: основные понятия

Временные ряды: основные понятия

Слайд 48

Предварительный анализ: выявление аномальных наблюдений

Предварительный анализ: выявление аномальных наблюдений

Слайд 49

Слайд 50

Предварительный анализ: проверка наличия тренда

Предварительный анализ: проверка наличия тренда

Слайд 51

Слайд 52

Предварительный анализ: сглаживание временного ряда

Предварительный анализ: сглаживание временного ряда

Слайд 53

Построение кривой роста: виды тренда

Построение кривой роста: виды тренда

Слайд 54

Слайд 55

Построение кривой роста: линейная модель

Построение кривой роста: линейная модель

Слайд 56

Качество модели временного ряда: достоверность аппроксимации и точность модели

Качество модели временного ряда: достоверность аппроксимации и точность модели

Слайд 57

Адекватность модели временного ряда: теорема Гаусса-Маркова

Адекватность модели временного ряда: теорема Гаусса-Маркова

Слайд 58

Предпосылки МНК: схема анализа

Предпосылки МНК: схема анализа

Слайд 59

Проверка свойства случайности остатков: критерий поворотных точек (пиков)

Проверка свойства случайности остатков: критерий поворотных точек (пиков)

Слайд 60

Свойства нулевого математического ожидания и постоянной дисперсии остатков

Свойства нулевого математического ожидания и постоянной дисперсии остатков

Слайд 61

Слайд 62

Проверка свойства независимости остатков: критерий Дарбина-Уотсона

Проверка свойства независимости остатков: критерий Дарбина-Уотсона

Слайд 63

Проверка свойства независимости остатков: критерий автокорреляции

Проверка свойства независимости остатков: критерий автокорреляции

Слайд 64

Проверка свойства нормального распределения остатков: R/S критерий

Проверка свойства нормального распределения остатков: R/S критерий

Слайд 65

Прогнозирование с помощью модели временного ряда

Прогнозирование с помощью модели временного ряда

Слайд 66

Имя файла: Эконометрика-и-эконометрическое-моделирование:-основные-понятия-и-определения.pptx
Количество просмотров: 27
Количество скачиваний: 0