Гетероскедастичность презентация

Август 6, 2022

Главная
Математика
Гетероскедастичность

Содержание

2. Гетероскедастичность
3. Предпосылки МНК, связанные с ошибками
4. Гетероскедастичность
5. Пример гетероскедастичности
6. Пример гетероскедастичности
7. Когда появляется гетероскедастичность Если в выборку включены разнородные объекты (большие и малые предприятия, домохозяйства с разным
8. Последствия гетероскедастичности
9. Обнаружение гетероскедастичности
10. Как построить график квадратов или модулей остатков (Excel, R-studio)
11. Тесты на наличие гетероскедастичности - тест Бройша-Пагана (BP test) - тест Уайта - тест Гольдфелда-Квандта -тест
12. Тест Бройша-Пагана
13. Тест Бройша-Пагана
14. Пример (Excel, R-studio) H0 принимается, гетероскедастичности нет
15. Тест Уайта
16. Тест Уайта
17. Пример (Excel, R-studio)
18. Пример (Эконометрика. Демидова, Малахов)
19. Тест Голдфелда-Квандта
20. Процедура теста Голдфелда-Квандта
21. Процедура теста Голдфелда-Квандта
22. Пример (Excel, R-studio)
23. Пример (Эконометрика, Демидова, Малахов) Fрасч = 28101/321=87,5 Fтабл = 3,23 Fрасч> Fтабл, т.е. H0 не принимается,
24. Тест Глейзера
25. Ложная гетероскедастичность
26. Что делать?
27. Робастные стандартные ошибки
28. Робастные стандартные ошибки
29. Робастные стандартные ошибки
30. Робастные стандартные ошибки
31. Робастные стандартные ошибки
32. Робастные стандартные ошибки
33. Что делать?
34. Переход к логарифмам
35. Пример(Wooldridge)
36. Пример R-studio
37. Что делать?
38. Взвешенный МНК
39. Взвешенный МНК
40. Взвешенный МНК
41. Взвешенный МНК
42. Взвешенный МНК
43. Взвешенный МНК
44. Взвешенный МНК
45. Взвешенный МНК Обычно в качестве величины К рассматривают фактор (квадрат фактора), который отвечает за гетероскедастичность (предварительно
46. Что делать?
47. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
48. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
49. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
50. Пример Скорее всего, с помощью тестов (Гольдфельдта-Кванта или Глейзера) была выявлена гетероскедастичность по переменной GNP. Второе
53. Скачать презентацию

Слайд 2

Гетероскедастичность

Слайд 3

Предпосылки МНК, связанные с ошибками

Слайд 4

Гетероскедастичность

Слайд 5

Пример гетероскедастичности

Слайд 6

Пример гетероскедастичности

Слайд 7

Когда появляется гетероскедастичность
Если в выборку включены разнородные объекты (большие и малые

предприятия, домохозяйства с разным уровнем дохода, регионы с различной численностью населения и т.п.)

Слайд 8

Последствия гетероскедастичности

Слайд 9

Обнаружение гетероскедастичности

Слайд 10

Как построить график квадратов или модулей остатков (Excel, R-studio)

Слайд 11

Тесты на наличие гетероскедастичности
- тест Бройша-Пагана (BP test)
- тест Уайта
- тест

Гольдфелда-Квандта
-тест Глейзера

Слайд 12

Тест Бройша-Пагана

Слайд 13

Тест Бройша-Пагана

Слайд 14

Пример (Excel, R-studio)
H0 принимается, гетероскедастичности нет

Слайд 15

Тест Уайта

Слайд 16

Тест Уайта

Слайд 17

Пример (Excel, R-studio)

Слайд 18

Пример (Эконометрика. Демидова, Малахов)

Слайд 19

Тест Голдфелда-Квандта

Слайд 20

Процедура теста Голдфелда-Квандта

Слайд 21

Процедура теста Голдфелда-Квандта

Слайд 22

Пример (Excel, R-studio)

Слайд 23

Пример (Эконометрика, Демидова, Малахов)
Fрасч = 28101/321=87,5
Fтабл = 3,23
Fрасч> Fтабл, т.е. H0

не принимается, в модели есть гетероскедастичность

Слайд 24

Тест Глейзера

Слайд 25

Ложная гетероскедастичность

Слайд 26

Что делать?

Слайд 27

Робастные стандартные ошибки

Слайд 28

Робастные стандартные ошибки

Слайд 29

Робастные стандартные ошибки

Слайд 30

Робастные стандартные ошибки

Слайд 31

Робастные стандартные ошибки

Слайд 32

Робастные стандартные ошибки

Слайд 33

Что делать?

Слайд 34

Переход к логарифмам

Слайд 35

Пример(Wooldridge)

Слайд 36

Пример R-studio

Слайд 37

Что делать?

Слайд 38

Взвешенный МНК

Слайд 39

Взвешенный МНК

Слайд 40

Взвешенный МНК

Слайд 41

Взвешенный МНК

Слайд 42

Взвешенный МНК

Слайд 43

Взвешенный МНК

Слайд 44

Взвешенный МНК

Слайд 45

Взвешенный МНК
Обычно в качестве величины К рассматривают фактор (квадрат фактора), который

отвечает за гетероскедастичность (предварительно проводят тест Гольдфельда-Квандта или Глейзера)

Слайд 46

Что делать?

Слайд 47

OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

Слайд 48

OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

Слайд 49

OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

Слайд 50

Пример
Скорее всего, с помощью тестов (Гольдфельдта-Кванта или Глейзера) была выявлена гетероскедастичность

по переменной GNP. Второе уравнение оценивалось с целью устранения гетероскедастичности в модели.
При этом делалось предположение, что дисперсия ошибок пропорциональна квадрату переменной GNP.
Сравнивать R2 в этих регрессиях мы не можем, т.к. зависимые переменные разные.

Слайд 51