Слайд 3Предпосылки МНК, связанные с ошибками
Слайд 7Когда появляется гетероскедастичность
Если в выборку включены разнородные объекты (большие и малые предприятия, домохозяйства
с разным уровнем дохода, регионы с различной численностью населения и т.п.)
Слайд 8Последствия гетероскедастичности
Слайд 9Обнаружение гетероскедастичности
Слайд 10Как построить график квадратов или модулей остатков (Excel, R-studio)
Слайд 11Тесты на наличие гетероскедастичности
- тест Бройша-Пагана (BP test)
- тест Уайта
- тест Гольдфелда-Квандта
-тест Глейзера
Слайд 14Пример (Excel, R-studio)
H0 принимается, гетероскедастичности нет
Слайд 18Пример (Эконометрика. Демидова, Малахов)
Слайд 20Процедура теста Голдфелда-Квандта
Слайд 21Процедура теста Голдфелда-Квандта
Слайд 23Пример
(Эконометрика, Демидова, Малахов)
Fрасч = 28101/321=87,5
Fтабл = 3,23
Fрасч> Fтабл, т.е. H0 не принимается,
в модели есть гетероскедастичность
Слайд 45Взвешенный МНК
Обычно в качестве величины К рассматривают фактор (квадрат фактора), который отвечает за
гетероскедастичность (предварительно проводят тест Гольдфельда-Квандта или Глейзера)
Слайд 47OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
Слайд 48OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
Слайд 49OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
Слайд 50Пример
Скорее всего, с помощью тестов (Гольдфельдта-Кванта или Глейзера) была выявлена гетероскедастичность по переменной
GNP. Второе уравнение оценивалось с целью устранения гетероскедастичности в модели.
При этом делалось предположение, что дисперсия ошибок пропорциональна квадрату переменной GNP.
Сравнивать R2 в этих регрессиях мы не можем, т.к. зависимые переменные разные.
Умножение десятичных дробей
Способы решения квадратных уравнений. 8 класс
Метод середніх величин
Прием вычитания из 15.
Теорема Виета. Квадратное уравнение
Идентификация и диагностика систем
Линейная алгебра. Матрицы и их свойства
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение рациональных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства. 5 класс
Как писать цифры
Параллелограмм (8 класс)
Площадь криволинейной трапеции и интеграл
Презентация Закрепление таблицы умножения
Рекордсмены царства животных. Математика. 5 класс
Космическое путешествие
Елементи спеціальної теорії відносності. Лекція 6
Анализ показателей динамического ряда
Дисперсионный анализ
Определители. Вычисление определителей высших порядков. Свойства определителей. Алгебраические дополнения и миноры
Циклические алгоритмы. Основной и вспомогательный алгоритм
Қарапайым математикалық түсініктер. Уақытты бағдарлау
Занимательный мир задач
Плоскость. Прямая. Луч
Математические предложения
Vectors and the geometry of space
Программа Живая геометрия
Сравнение предметов по различным признакам
Планиметрия в вопросах и ответах