Анализ портфеля акций презентация

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ
ГМК «Норникель» — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На его долю (от мировой) приходится 40 % палладия (первое место в мире по объёму производства).
Алроса— российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов . Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.
«Уралка́лий» — российская компания, крупнейший в мире производитель калийных удобрений.
Сбербанк — крупнейший и старейший российский универсальный коммерческий банк, контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежит более 52% акций. Предоставляет широкий спектр банковских услуг.
«Магнит» — российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеет формат «магазин у дома»).

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ (1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)

1 НЕДЕЛЯ (1-5 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -2,3%

2 НЕДЕЛЯ (8-12 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -2,35%

3 НЕДЕЛЯ (15-19 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -3,7%

4 НЕДЕЛЯ (22-26 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -3,8%

5 НЕДЕЛЯ (29-2 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -5%

6 НЕДЕЛЯ (5-9 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -0,7%

7 НЕДЕЛЯ (12-16 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -1,6%

8 НЕДЕЛЯ (19-23 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -1,42%

9 НЕДЕЛЯ (26-30 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составляет -1,66%

10 НЕДЕЛЯ (3-7 ДЕКАБРЯ)
Доходность портфеля составляет 1,2%

ГРАФИК ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ

Положительное значение всех рассчитанных коэффициентов ковариации говорит о том, что доходность всех ценных бумаг и портфеля изменялись однонаправленно
Анализ корреляции и ковариации ценной бумаги

Отрицательное значение корреляции с биржевыми индексами наблюдается только у Уралкалия, что говорит о его независимости и разнонаправленности с индексами РТС и ММВБ, остальные эмитенты изменяются в одном направлении с ними.

ВЫВОДЫ:
За 2 месяца наблюдений стоимость инвестиционного портфеля выросла на 1,2% или на 11 723 рублей
Акции Сбербанка, Алросы, Магнита снизились, рост портфеля произошел за счет увеличения стоимости акций Норильского никеля и Уралкалия.
Рост стоимости акций «Норильского никеля» может быть связан с очередным ежегодным «Днём инвестора», прошедшим 19 ноября в Лондоне, на котором были обозначены приоритеты нового стратегического цикла. В числе приоритетов руководство «Норникеля» обозначило увеличение производства металлов на 5-8% в краткосрочной перспективе и на 15-25% к 2025 году. Перспективы такого роста компания обосновывает структурными изменениями в автомобильной промышленности, которые приводят к росту спроса на никель, медь и палладий со стороны автопроизводителей. Со «Дня инвестора» акции «Норникеля» подорожали на 4,5%.
Рост стоимости акций Уралкалия может быть связан с новостью о приобретении структурой Сбербанка 10,18% акций компании