MaRisk – Циркуляр 11/2010(BA)
страница
AT 1 Предварительные замечания
AT 2 Область
применения
AT 2.1 Затронутые институты
AT 2.2 Риски
AT 2.3 Сделки
AT 3 Общая ответственность правления
AT 4 Общие требования по управлению рисками
AT 4.1 Уровень принятия риска
AT 4.2 Стратегии
AT 4.3 Система внутреннего контроля
AT 4.3.1 Organisational and operational structure
AT 4.3.2 Processes for identifying, assessing, treating, monitoring and
communicating risks
AT 4.3.3 Стресс-тесты
AT 4.4 Внутренний аудит
AT 4.5 Управление рисками на групповых уровнях
AT 5 Организационные рекомендации
AT 6 Документация
AT 7 Ресурсы
AT 7.1 Персонал
AT 7.2 Технические средства и родственные процессы
AT 7.3 План действия в непредвиденных обстоятельствах
AT 8 Мероприятия с новыми продуктами или на новых рынках
AT 9 Аутсорсинг
BT 1 Особые требования к системе внутреннего контроля
BTO Требования к организационной и операционной структуре
BTO 1 Кредитный бизнес
BTO 1.1 Разделение функций и голосование
BTO 1.2 Требования к кредитным бизнес-процессам
BTO 1.3 Процедура раннего обнаружения рисков
BTO 1.4 Процедура классификации рисков
BTO 2 Коммерческий бизнес
BTO 2.1 Разделение функций
BTO 2.2 Требования к коммерческим бизнес-процессам
BTR Требования к процессам выявления, оценки, обработки,
мониторинга рисков и передаче информации о рисках
BTR 1 Риски контрагентов
BTR 2 Риски, связанные с рыночными ценами
BTR 2.1 Общие требования
BTR 2.2 Риски, связанные с рыночными ценами в торговой книге
BTR 2.3 Риски, связанные с рыночными ценами в банковской книге
BTR 3 Риски ликвидности
BTR 3.1 Общие требования
BTR 3.2 Дополнительные требования к институтам, ориентированным на рынки капитала
BTR 4 Операционные риски
BT 2 Особые требования к внутреннему аудиту
BT 2.1 Обязанности службы внутреннего аудита
BT 2.2 Общие принципы внутреннего аудита
BT 2.3 Планирование и проведение аудита
BT 2.4 Обязательства по отчетности
BT 2.5 Реакция на полученные результаты