Содержание
- 2. Классификация типов неопределенностей неопределенность целей; неопределенность наших знаний об окружающей обстановке и действующих в данном явлении
- 3. Классификация типов неопределенностей Можно различать стохастическую (вероятностную) неопределенность, когда неизвестные факторы статистически устойчивы и поэтому представляют
- 4. Классификация задач принятия решений 1. Принятие решений в условиях определенности, когда данные известны точно. 2. Принятие
- 5. Понятие риска и управления рисками
- 6. Понятие риска и управления рисками Риск — вероятное событие, которое может возникнуть в процессе выполнения работ
- 7. Понятие риска и управления рисками Система управления рисками — комплекс средств автоматизации, нормативной и организационной документации,
- 8. Управление рисками В процессе управления проектными рисками осуществляются следующие этапы: Идентификация рисков, на котором строится как
- 9. Управление рисками Этап мониторинга, предотвращения и реагирования на риски, который является итеративным и выполняется в соответствии
- 10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА Принимаемое решение основывается на использовании критерия ожидаемого значения, в соответствии с
- 11. Критерий ожидаемого значения
- 12. Критерий ожидаемого значения Повышение и понижение котировок на бирже именуются состояниями природы, возможные реализации которых являются
- 13. Критерий ожидаемого значения
- 14. Критерий ожидаемого значения Ожидаемый платеж для решения i вычисляется в виде: МVi = ai1p1 + ai2p2
- 15. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Принятие решений в условиях неопределенности, как и в условиях риска,
- 16. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 1. Критерий Лапласа. 2. Минимаксный критерий. 3. Критерий Сэвиджа. 4.
- 17. Критерий Лапласа Критерий Лапласа опирается на принцип недостаточного основания, который гласит, что, поскольку распределение вероятностей состояний
- 18. Максиминный (минимаксный) критерий Максиминный (минимаксный) критерий основан на консервативном осторожном поведении лица, принимающего решение, и сводится
- 19. Максиминный (минимаксный) критерий Применение ММ-критерия бывает оправдано, если ситуация, в которой принимается решение следующая: 1°. О
- 20. Критерий Сэвиджа Критерий Сэвиджа стремится смягчить консерватизм минимаксного (максиминного) критерия путем замены матрицы платежей (выигрышей или
- 21. Критерий Сэвиджа Критерий Сэвиджа — тоже крайне пессимистический, но при выборе оптимальной стратегии советует ориентироваться не
- 22. Критерий Сэвиджа Пример: При работе ЭВМ необходимо периодически приостанавливать обработку информации и проверять ЭВМ на наличие
- 23. Критерий Сэвиджа
- 24. Критерий Сэвиджа Ясно, что вследствие их жёстких исходных позиций они применимы только для идеализированных практических решений.
- 25. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица Стараясь занять наиболее уравновешенную позицию, Гурвиц предположил оценочную функцию, которая находится где-то между
- 26. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица Если μ = 0, критерий Гурвица становится консервативным, так как его применение эквивалентно
- 27. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица Критерий Гурвица применяется в случае, когда : 1°. о вероятностях появления состояния ничего
- 28. Теория игр В теории игр рассматриваются ситуации, связанные с принятием решений, в которых два разумных противника
- 29. Теория игр Первыми провели исследование в области теории игр Дж-Ф Нейман и О.Моргенштерн и описали результаты
- 30. Теория игр Развитие игры во времени можно представлять как ряд последовательных «ходов» участников. Ходом называется выбор
- 31. Теория игр Некоторые игры (так называемые «чисто азартные») состоят только из случайных ходов — ими теория
- 32. Теория игр Однако теоретически дело не изменится, если предположить, что все эти решения приняты игроком заранее
- 33. Теория игр Оптимальной стратегией игрока называется такая, которая обеспечивает ему наилучшее положение в данной игре, т.
- 34. Теория игр В игровом конфликте участвуют противники, именуемые игроками, каждый из которых имеет некоторое множество (конечное
- 35. Классификация игр Игры можно классифицировать по различным признакам. 1. По количеству игроков (игры 2 и n
- 36. Классификация игр 3. По характеру взаимодействия игроков. По характеру взаимодействия игроков игры делятся на: бескоалиционные –
- 37. Классификация игр 5. По характеру получения информации. По характеру получения информации игры делятся на: игры в
- 38. Парная, конечная, антагонистическая игра называется матричной. Рассмотрим такую игру G(X,Y,K), в которой участвуют два игрока, имеющие
- 39. Главным в исследовании игр является понятие оптимальных стратегий игроков. Стратегия игрока является оптимальной, если применение этой
- 40. Матричные игры Т.е. определяется минимальный выигрыш для игрока 1 при условии, что он примет свою i-ю
- 41. Матричные игры . Игрок 2 при оптимальном своём поведении должен стремиться по возможности за счёт своих
- 42. Матричные игры . Игры, в которых достигается ситуация равновесия, называются вполне определенными.
- 43. Матричные игры . Исследование в матричных играх начинается с нахождения её седловой точки в чистых стратегиях.
- 44. Матричные игры . Улучшение решений матричных игр следует искать в использовании секретности применения чистых стратегий и
- 45. Матричные игры . Смешанной стратегией игрока называется полный набор вероятностей применения его чистых стратегий.
- 46. Матричные игры . Чистая стратегия есть частный случай смешанной стратегии. Действительно, если в смешанной стратегии какая-либо
- 47. Матричные игры . (х*, у*) называются оптимальными смешанными стратегиями соответственно игроков 1 и 2, если они
- 48. Свойства решений матричных игр Обозначим через G (X, Y,K) игру двух лиц с нулевой суммой, в
- 49. Свойства решений матричных игр Спектром смешанной стратегии игрока в конечной антагонистической игре называется множество всех его
- 50. Свойства решений матричных игр
- 51. Свойства решений матричных игр Замечание. Отметим, что исключение доминируемых (не строго) стратегий может привести к потере
- 52. Свойства решений матричных игр 3. Тройка (х*, y*,v) является решением игры G = (Х,Y,A) тогда и
- 53. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования Связь между теорией игр и линейным программированием была установлена
- 54. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования Разделим все уравнения и неравенства в (1) и (2)
- 55. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 56. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 57. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 58. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования V=1/F
- 59. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- 60. Матричные игры
- 61. Матричные игры
- 62. Матричные игры V=15/7-3=-6/7
- 63. Решение матричной игры на сведением к задаче ЛП Y1=0 Y2=1/2 Y3=1 V=1/(3/2)=2/3 X1=1/2 X2=1 X3=0 X*=(1/3;2/3;0)
- 64. Матричные игры. Графоаналитические методы
- 65. Графоаналитические методы
- 66. Графоаналитические методы
- 67. Графоаналитические методы
- 68. Графоаналитические методы
- 69. Графоаналитические методы
- 73. Матричные игры. Метод Брауна-Робинсона
- 74. Матричные игры
- 75. Матричные игры
- 76. ИГРЫ С НУЛЕВОЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СУММОЙ Игра с нулевой суммой, предусматривающий такой выигрыш, состоящий исключительно из
- 77. КООПЕРАТИВНЫЕ ИГРЫ Кооперативной игрой называется игра с ненулевой суммой, в которой игрокам разрешается обсуждать перед игрой
- 78. ИГРЫ С НУЛЕВОЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СУММОЙ Если все игроки одинаково умелые, то решающим фактором становится случайность.
- 79. Джон Форбс Нэш Очень сильная личность и Нобелевский лауреат Джон Нэш является ученым, который много и
- 80. Биматричные игры Биматричная игра – модель конфликта, в котором интересы игроков различны, но не обязательно противоположны:
- 81. Биматричные игры
- 82. Конкурс на реализацию проекта Две фирмы, борющиеся за заказ на определенную работу, могут выбрать два варианта
- 83. 0 Пример биматричной игры
- 84. Пример биматричной игры. Дилемма заключенного "Игроками" являются двое заключенных, обвиняемых в совершении тяжелого преступления, их стратегиями
- 85. Биматричные игры Процесс нахождения ситуаций равновесия в биматричной игре часто называется решением игры. Джорджем Нэшем было
- 86. Биматричные игры
- 87. Три недостатка понятия равновесия по Нэшу равновесий Нэша в игре может не существовать; равновесие Нэша может
- 88. В теории игр равновесием Нэша (названным в честь Джона Форбса Нэша, который предложил его) называется тип
- 90. Биматричные игры Нахождение ситуации равновесия в чистых стратегиях. В каждом столбце матрицы A пометьте звездочкой максимальные
- 91. Ситуация равновесия в биматричной игре также определяется по Нэшу: Решить биматричную игру – найти все ситуации
- 92. Ситуация равновесия в биматричной игре
- 93. Ситуация равновесия в биматричной игре
- 94. Биматричные игры Существенным отличием биматричных игр от матричных являются то, что возможны ситуации, когда отклонение обоих
- 96. Проблема эффективности равновесия Нэша В этой игре существует единственная точка равновесия Нэша обоим сознаться. Но есть
- 97. Биматричные игры
- 98. Биматричные игры Формальное различие между ситуацией равновесия и ситуацией, оптимальной по Парето: в первой ни один
- 99. Решения биматричной игры. Точка равновесия - (А2,В2). В то же время исход (А1,В1) ситуация (А1, В1)
- 100. Способ определения оптимальных стратегий в биматричных играх решаем матричную игру с матрицей платежей А. Находим из
- 102. Скачать презентацию