Содержание
- 2. Положение Банка России «О порядке формирования резервов на возможные потери» от 20.03.2006 № 283-П. "Положение об
- 3. В структуре банковских активов кредиты составляют около 50-75 % и обеспечивают около 2/3 всех доходов. КРЕДИТНЫЙ
- 4. Доходность и риск — основные параметры управления кредитным портфелем банка. Главная цель процесса управления кредитным портфелем
- 5. Уровень доходности кредитного портфеля зависит от структуры и объема портфеля, а также от уровня процентных ставок
- 7. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА — определение приоритетов на кредитном рынке и целей кредитования. Кредитная политика банка определяет
- 8. Положение о кредитной политике утверждается Советом директоров банка Согласно Положения БР «Об организации внутреннего контроля в
- 9. Кредитная политика дополняется некоторыми другими документами, призванными определить стандарты и процедуры кредитования, например положение о полномочиях
- 10. НОРМАТИВЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
- 11. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск
- 12. Крз — совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям,
- 13. Норматив Н6 не рассчитывается в отношении требований к: Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, Банку России,
- 14. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и
- 15. Кскрi — i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным
- 16. В соответствии со статьей 65 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации” крупным кредитным риском является
- 17. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает)
- 18. Kpai — величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера,
- 19. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении
- 20. Kpсиi — величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера,
- 21. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПО КРЕДИТАМ
- 22. Метод «стоимость плюс» учитывает стоимость привлеченных средств и все расходы банка по предоставлению кредита. Процентная ставка
- 23. Метод «базовая ставка плюс» состоит в определении кредитной ставки как суммы базовой ставки и кредитного спреда.
- 24. Метод «надбавки» базируется на определении кредитной ставки как суммы процентных расходов по привлечению средств на денежном
- 25. Метод «анализа доходности клиента» базируется на учете всех взаимоотношений с конкретным клиентом. Оценивая все составные доходности,
- 26. КРЕДИТНЫЙ РИСК — это неопределенность относительно полного и своевременного выполнения заемщиком своих обязательств согласно условиям кредитной
- 30. Управление кредитным риском банка, исходя из причин возникновения, осуществляется на двух уровнях— на уровне каждой отдельной
- 32. Метод диверсификации состоит в распределении кредитного портфеля среди широкого круга заемщиков, которые отличаются друг от друга
- 34. Диверсификация нуждается в профессиональном управлении и глубоком знании рынка. Чрезмерная диверсификация приводит не к уменьшению, а
- 35. Лимитирование состоит в установлении максимально допустимых размеров предоставленных ссуд, что позволяет ограничить риск. Благодаря установлению лимитов
- 36. ВИДЫ ЛИМИТОВ КРЕДИТОВАНИЯ
- 37. Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды или направления кредитования и выражаются как в абсолютных предельных
- 38. Создание резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям коммерческих банков как метод управления кредитным риском
- 39. Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой стоимостью ссуды, то есть остатком задолженности по
- 40. Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однородных ссуд, то есть по группе ссуд со
- 41. Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) должна проводиться кредитной организацией на постоянной основе
- 43. Профессиональное суждение формируется и документально оформляется на момент выдачи ссуды и в дальнейшем составляется: по ссудам,
- 44. Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга
- 45. Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам
- 46. При наличии обеспечения I или II категории качества минимальный размер резерва определяется по следующей формуле: Р
- 47. Возможность формировать резерв по портфелю однородных ссуд не распространяется на ссуды, предоставленные одному заемщику и соответствующие
- 50. Секьюритизация — это продажа активов банка на основе превращения их в ценные бумаги, которые в дальнейшем
- 51. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ - способность заемщика полностью и в указанные сроки выполнить все условия кредитной сделки. Кредитоспособность толкуется
- 52. Процесс анализа и оценки кредитоспособности клиента состоит из двух этапов: • оценка моральных и этических качеств
- 53. Оценка кредита состоит в определении его реалистичности с позиции делового и экономического взгляда, установлении степени соответствия
- 54. Процесс структурирования кредита состоит в отрабатывании таких параметров, которые бы отвечали потребностям клиента и минимизировали кредитный
- 55. Основные структурные параметры кредита: • величина (сумма ссуды); • сроки; • условия выдачи; • график погашения;
- 56. Процесс документирования ссуды состоит в подготовке и заключении кредитного договора, условия которого удовлетворяют нужды как заемщика,
- 57. Постоянный контроль помогает менеджерам заранее выявлять проблемные кредиты, а также проверять соответствие действий кредитных работников основным
- 58. Эффективность управления кредитным портфелем банка определяется соотношением между такими параметрами, как уровень доходности и величина кредитного
- 59. Показатель риска кредитного портфеля банка находят как отношение расчетного значения резерва под задолженность по кредитным операциями
- 60. Коэффициент эффективности управления кредитным портфелем банка определяется по формуле: где kc — коэффициент эффективности управления кредитным
- 62. Скачать презентацию