Анализ портфеля акций презентация

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ (1 ОКТЯБРЯ 2018 Г.)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ
ПАО АК «АЛРОСА» (ALRS)- российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2017 год)
ПАО "ГМК "Норильский никель» (GMKN) - российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей никеля, платины и меди
ПАО «Сбербанк» (SBER) - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы.
ПАО «Яндекс» (YNDX) – российская ранснациональная компания, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах.
ПАО «Уралкалий» (URKA) - российская компания, крупнейший в мире производитель калийных удобрений.

1 НЕДЕЛЯ (1-5 ОКТЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -1,001249062
Наблюдается снижение портфеля на 9 977,8 руб.

2 НЕДЕЛЯ (8-12 ОКТЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -0,42476406 Наблюдается снижение портфеля на 16379,25 руб.

3 НЕДЕЛЯ (15-19 ОКТЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -1,054707312
Наблюдается снижение портфеля на 10975,35 руб.

4 НЕДЕЛЯ (22-26 ОКТЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -2,35793171 Наблюдается снижение портфеля на 66126 руб.

5 НЕДЕЛЯ (22 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила –1,712508589
Наблюдается увеличение портфеля на 109 760 руб.

6 НЕДЕЛЯ (6-9 НОЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -0,445090666
Наблюдается увеличение портфеля на 17781,78 руб.

7 НЕДЕЛЯ (12-16 НОЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – -0,064571245
Наблюдается увеличение портфеля на 20277,48 руб.

8 НЕДЕЛЯ (19-23 НОЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – 0,442465862
Наблюдается увеличение портфеля на 37202,3 руб.

9 НЕДЕЛЯ (26-30 НОЯБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – 0,062641328
Наблюдается увеличение портфеля на 90623 руб.

10 НЕДЕЛЯ (3 ДЕКАБРЯ 2018 Г.)
Доходность портфеля составила – 0,854935097
Наблюдается увеличение портфеля на 99 948 руб.

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ПОРТФЕЛЯ

ВЫВОДЫ:
По итогам двух месяцев наблюдений сумма портфеля увеличилась на 10% или на 99947,76 рублей. Прирост стоимость акций наблюдается только у двух эмитентов – GMKN и URKA, однако за счет того, что 79% акций было у GMKN, то стоимость портфеля увеличилась.
Акции всех эмитентов имеют положительное значение ковариации и кореляции с портфелем, а это значит, что портфель нельзя назвать дифференцированным.
.В сравнении с биржевыми индексами отрицательное значение наблюдается у ПАО «Уралкалий», ПАО "ГМК "Норильский никель» и ПАО АК «АЛРОСА», на основании чего можно сделать вывод о независимости акций этих эмитентов от рыночных тенденций.
Таким образом, снижение стоимости акций ПАО АК «АЛРОСА» связана с аварией на руднике "Мир" в Якутии, аналитики ПАО «Сбербанк» объясняют снижение котировок акций нервозностью рынка. Прошел слух о поглощение ПАО «Яндекс» Сбербанком, поэтому акции YNDX претерпели снижение. Из-за роста цен на палладий у ПАО "ГМК "Норильский никель» (GMKN) увеличилась цена на акции, еще одним положительным звеном портфеля стал ПАО «Уралкалий» благодаря будущему запуску двух проектов : открытие Усть-Яйвинских и Половодовских участков в 2020 году (на текущий момент эти проекты реализованы на 40%).