Содержание
- 2. Причинность по Гренджеру Если - причина по Гренджеру для , то это означает, что между этими
- 3. Процедура Ингла-Гренджера Определяют, являются ли процессы и интегрируемыми первого порядка. Строят обычную регрессию на методом наименьших
- 4. Схема процедуры Ингла-Гренджера
- 5. Случаи взаимодействия временных рядов 1. Экономические переменные, связанные DL или ADL моделями, стационарны. 2.Экономичесие переменные нестационарны
- 6. Определение DL-моделей Опр 1. Величина l, характеризующая запаздывание в воздействии фактора на результат называется лагом (или
- 7. Примеры применения DL-моделей Определение отсроченного эффекта инвестиций (вложений) на прибыль предприятия. Определение отсроченного влияния рекламных издержек
- 8. Классификация DL-моделей Модель с распределенными лагами с конечным лагом запаздывания р. Модель с распределенными лагами с
- 9. Идентификация DL-модели Опр. 4. Под идентификацией DL-модели (1) понимают определение ее порядка р, то есть длину
- 10. Понятие кросс-коррелограмм кросскорреляционной функций. Опр. 5. Под кросскоррелограммами понимают графики кросскорреляционных функций, где по оси абсцисс
- 11. Интерпретация параметров DL-моделей Коэффициент α1 в модели (1) характеризует среднее абсолютное изменение результативной переменной yt при
- 12. Интерпретация параметров DL-моделей 4. Определим относительные коэффициенты DL-модели αj как: для j=1 : p+1 Если все
- 13. Изучение структуры лага Если с ростом величины лага р коэффициенты при лаговых переменных Aj убывают, то
- 14. Примеры структуры лага DL-моделей Для изучения структуры лага строят графики, где по оси абсцисс откладывается лаг
- 15. Сложности оценки DL-моделей 1. Существенная мультиколлинеарность, за счет введения лаговых переменных. 2. При большой величине лага
- 16. Метод Алмон Рассмотрим: Пусть лаг имеет полиномиальную структуру. То есть представлен полиномом степени k: Тогда каждый
- 17. Метод Алмон Перегруппируем: Обозначим: (3) Подставив (3) в (1) получим: (4)
- 18. Процедура применения метода Алмон Определяется максимальный лаг запаздывания р в модели (1) Определяется степень полинома k,
- 19. Авторегрессионные модели с распределенными лагами Определение: Модель, для которой в качестве регрессоров рассматриваются лаговые значения как
- 20. Модель коррекции ошибки Рассмотри ADL (1, 1): Заменив: на и на Получим: Перегруппировав получим: Определение. Такое
- 21. Модель коррекции ошибки Модель ЕСМ представляет текущее краткосрочное изменение Y в виде суммы мгновенного отклика на
- 22. Динамические модели и их спецификация Модель статической регрессии 2. Модель опережающего показателя
- 23. 3. Модель с распределенными лагами 4. Модель коррекции ошибок 5. Авторегрессионная модель с распределенными лагами 6.
- 24. Систему взаимосвязанных тождеств и регрессионных уравнений, в которой переменные могут одновременно выступать как результирующие в одних
- 25. Эндогенные переменные — это взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (системы). Как правило, каждое уравнение модели
- 26. Структурная форма модели — это система уравнений, отражающая взаимосвязь между переменными в соответствии с положениями экономической
- 27. Векторная авторегрессия Фактически VAR — это система эконометрических уравнений, каждая из которых представляет собой АDL-модель. Если
- 28. Байесовская VAR
- 30. Скачать презентацию