Анализ портфеля акций презентация

ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ (1 ОКТЯБРЯ 2018Г)

ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ
«ФосАгро»(PHOR) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.
ПАО «Ростелеком» (RTKM) – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Открытое акционерное общество “Донской завод радиодеталей” (DZRD)– крупнейшее предприятие отрасли, специализирующееся в области разработки и изготовления керамических деталей из вакуум-плотной алюмооксидной керамики с широчайшим применением в технике и товарах народного потребления.
«ПАО «Нижнекамскнефтехим» (NKNC)- одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.
РОС АГРО ПЛС(AGRODR) — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания, история которой начинается в 1995 году с операций по импорту сахара в РФ. Принадлежит кипрской компании Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Московской области. Компания работает в четырех направлениях: растениеводство, производство сахара, свиноводство и масложировой бизнес. Экспортирует продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки.

НЕДЕЛЯ 1 (8 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля составила 1262 рубля или 0,12%. Наибольшее влияние оказал прирост стоимости акций компаний ФосАгро и РОС АГРО ПЛС.

НЕДЕЛЯ 2 (15 ОКТЯБРЯ)
На данной неделе наблюдается снижение стоимости портфеля на 13098 руб. или на 1,3%. Указанное изменение показывает, что акции следовали рыночному тренду. Наибольшее влияние оказали акции компании ФосАгро.

НЕДЕЛЯ 3 (22 ОКТЯБРЯ)
По итоговому результату наблюдается снижение стоимости портфеля на 18407 руб. или на 1.8%. Наибольшее влияние оказало снижение стоимости акций компании ФосАгро.

НЕДЕЛЯ 4 (29 ОКТЯБРЯ)
Доходность портфеля снизилась на 17843 руб. или на 1,8%. Среди рассматриваемых компаний наибольшее влияние оказал незначительный рост стоимости акций компании ФосАгро на данной неделе по сравнению с прошлой.

НЕДЕЛЯ 5 (5 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля возросла на 4544 руб. или на 0,45% по сравнению с первой неделей наблюдения. Значительное увеличение стоимости портфеля заметно по сравнению с 4 неделей- на 22387 руб. или на 2,27%. Наибольший вклад в это изменение внесло повышение стоимости акций компании ФосАгро и Донской завод радиодеталей.

НЕДЕЛЯ 6 (12 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля возросла на 1158 руб. или на 0,1%. Однако по сравнению с прошлой неделей замечено снижение стоимости акций компании ФосАгро, что привело к общему снижению доходности портфеля на 3385 руб. или на 0,33%.

НЕДЕЛЯ 7 (19 НОЯБРЯ)
Общая доходность портфеля возросла на 5659 руб. или на 0,57% в связи с ростом стоимости акций компании ФосАгро.

НЕДЕЛЯ 8 (26 НОЯБРЯ)
Доходность портфеля составила 5666 руб. или на 1,57%. Данное увеличение произошло благодаря росту стоимости акции компании РОС АГРО ПЛС.

НЕДЕЛЯ 9 (3 ДЕКАБРЯ)
На последней неделе наблюдений заметен высокий рост доходности портфеля, а именно : на 30303 руб. Или на 3% по сравнению с первой неделей. Наибольшее влияние на данное изменение оказало увеличение стоимости акций компаний ФосАгро, Нижнекамскнефтехим и РОС АГРО ПЛС.

ГРАФИК ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ

АНАЛИЗ КОВАРИАЦИИ И КОРРЕЛЯЦИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ, БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В ЦЕЛОМ

ВЫВОДЫ:
По итогам двух месяцев наблюдений стоимость портфеля возросла на 30303 руб. или на 3% за счет прироста стоимости акций компаний ФосАгро, Нижнекамскнефтехим и РОС АГРО ПЛС.
Значения ковариации и корреляции всех эмитентов положительны и не близки к нулю, что говорит о том, что портфель достаточно диверсифицированный.
Отрицательное значение ковариации и корреляции с биржевым индексом (с РТС) наблюдается только у компании ФосАгро, что показывает независимость данной ценной бумаги от рыночных тенденций.
Причинами роста ценных бумаг ФосАгро может быть следующее:
- 20%-е снижение себестоимости производства молока в одном из крупных производств Вологодчины
-30%-е увеличение урожайности кормовых культур
- подписка сотрудничества компании с индийской корпорацией IPL о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений