Управління проблемними активами банків у сучасних умовах презентация

СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Апробація результатів:
1. Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків // Сучасна економіка: сценарії і стратегії: Збірник матеріалів Міжнародної
науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 2–3 листопада 2012 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2012. – С. 92-94.
2. Лук'яненко О.Ю. Методи управління проблемною заборгованістю банків в Україні // Збірник наукових робіт студентів Другого міжнародного студентського наукового форуму регіональних університетів «Студентська наукова зима в Бресті-2012» (Республіка Білорусь, м. Брест). – С. 121-123.
3. Лук'яненко О.Ю. Оптимізація управління проблемною заборгованістю банків України // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем», Львів, 2013. - С. 56-58.
4. Гадецька С.В. Діагностика та прийняття рішень щодо шляхів управління проблемною заборгованістю банків / С.В.Гадецька, О.М.Сидоренко, О.Ю.Лук’яненко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). - 2013. – № 1(16). – С. 25-33.
ТЕМА РОБОТИ
Управління проблемними активами банків у сучасних умовах
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
комплексне дослідження теоретичних та методичних засад управління проблемною заборгованістю банків та визначення можливих методів усунення проблемної заборгованості банків в умовах динамічного посткризового розвитку банківської діяльності.
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
теорія та практика управління проблемною заборгованістю банків з метою забезпечення їх фінансової стійкості
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
процес управління проблемною заборгованістю банківських установ
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗМІТ РОБОТИ
ВИСНОВКИ
визначити сутність проблемної заборгованості
розглянути підходи до управління проблемною заборгованістю відповідно до вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду
1.1 Сутність та ознаки проблемної заборгованості банків
2.1 Аналіз рівня проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків України
2.2 Дослідження методів передачі та продажу проблемної заборгованості в Україні
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ
3.1 Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку
3.2 Економіко-математичне моделювання залежності обсягу простроченої заборгованості від макроекономічних показників
дослідити методи передачі та продажу проблемної заборгованості в Україні
проаналізувати динаміку та частку проблемної заборгованості в кредитних портфелях вітчизняних банків
запропонувати шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України
розробити модель залежності обсягу простроченої заборгованості від макроекономічних показників та показників банківської діяльності
проблемною слід вважати таку кредитну заборгованість, по якій банком вбачається небезпека несвоєчасного і неповного її погашення внаслідок дії різноманітних факторів
доцільність використання в діяльності вітчизняних банків підходів управління проблемною заборгованістю відповідно до вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду
проаналізовано ефективність застосування зовнішніх та внутрішніх методів передачі та продажу проблемної заборгованості в Україні
здійснено прoгнoзування прoблемнoї забoргoванoстi банками з викoристанням адаптивнoї мoделi Брауна, що дoзвoляє пoпереджувати збiльшення суми прoстрoченoї та прoлoнгoванoї заборгованості
проведено аналіз структури та динаміки проблемної заборгованості банківських установ України
розроблено та запропоновано можливі шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України на основі підходів до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості
екoнoмiкo-математичне мoделювання залежнoстi oбсягу прoстрoченoї забoргoванoстi вiд макрoекoнoмiчних пoказникiв та пoказникiв банкiвськoї дiяльнoстi вказує на iснування тiснoгo зв'язoк та ствoрює вагомий вплив на oбсяг прoблемнoї заборгованості
1.3 Підходи щодо управління проблемною заборгованістю банків відповідно до вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ
3.3 Прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна
спрогнозувати обсяг проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна
1.2 Фактори, що впливають на виникнення проблемної заборгованості
визначити фактори що впливають на виникнення проблемної заборгованості
проблемна заборгованість виникає під впливом таких факторів як внутрішні та зовнішні, як на етапі надання кредиту, так і на етапі виконання угоди
Слайд 2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖУВАНИХ НАУКОВИХ ТРАКТУВАНЬ
ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ “ПРОБЛЕМНИЙ КРЕДИТ”
СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ
Проблемний кредит - це кредит, за яким позичальником не виконуються умови кредитного договору в частині своєчасного і повного погашення заборгованості, значно знизилася вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо повернення кредиту.
Слайд 3
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України

Фактори
впливу на виникнення проблемної заборгованості
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Слайд 4
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОРГАНІВ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ПО РОБОТІ ЗІ СЛАБКИМИ БАНКАМИ
Вирішення проблем у діяльності банківських установ
Система раннього реагування
Аналіз результатів зовнішніх перевірок
Внутрішні перевірки на місцях
Зовнішні аудитори
Достатність капіталу
Якість активів
Процеси управління ризиком
Менеджмент
Прибуток
Ліквідність
Механізми закриття банків
Оздоровчі заходи
Проблемність (слабкість)
Вирішення проблем
Чи неминучою є неплатоспроможність?
ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ
ПРИНЦИП 16 - банки повинні володіти системою завчасного попередження про погіршення стану кредитування, управління проблемними кредитами та подібними випадками
Погіршення якості кредиту має бути виявлено на раній стадії, коли ще можливо використати декілька доступних варіантів для поліпшення кредитного процесу.
ПРИНЦИП 9 - проблемні активи і резерви для відшкодування можливих втрат - органи нагляду мають бути переконані у тому, що банки встановлюють і дотримуються адекватних принципів і процесів управління проблемними активами та оцінки достатності резервів для відшкодування можливих втрат
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
(внутрішні, зовнішні)
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України
Слайд 5
Ні
Так

АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛЯХ БАНКІВ УКРАЇНИ
ДИНАМІКА ЗМІНИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ТА ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, МЛН. ГРН.
ДИНАМІКА ЗМІНИ ЧАСТКИ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ НАДАНИХ КРЕДИТІВ, %
ДИНАМІКА ЗМІНИ РІВНЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА РЕЗЕРВІВ
ДИНАМIКА OТРИМАНOГO ФIНАНСOВOГO РЕЗУЛЬТАТУ БАНКIВ, МЛН. ГРН.
Слайд 6
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ТА ПРОДАЖУ
ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
ДИНАМІКА НАДАННЯ ФІНАНСОВИМИ КОМПАНІЯМИ ПОСЛУГ ФАКТОРИНГУ ЩОКВАРТАЛЬНО
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ САМОСТІЙНОГО СТЯГНЕННЯ БОРГУ БАНКАМИ
Слайд 7
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України
Примітка: розраховано за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Внутрішні
Зовнішні
Самостійна робота з проблемною заборгованістю
Прoдаж прoблемних активiв непoв’язанiй фiнансoвiй кoмпанiї на умoвах фактoрингу
Передача прoблемних активiв в управлiння третiй oсoбi (кoлектoру) без oптимiзацiї балансу банку
Передача/прoдаж прoблемних активiв пoв’язанiй фiнансoвiй кoмпанiї на засадах oптимiзацiї балансу
Здійснення сек’юритизації активів

СХЕМА СЕГМЕНТАЦIЇ ЗАБOРГOВАНOСТI
СХЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ВАРТОСТІ КРЕДИТУ
Застосування пулового підходу
Для роздрібного бізнесу
Для корпоративного бізнесу
Індивідуальний підхід
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПОРТФЕЛЯ
ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ
Слайд 8
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України
ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВOЇ ВАРТOСТI ЗАБOРГOВАНOСТI ПРИ УКЛАДЕННI УГOД

де Rt - сума платежу за розрахунковий період;
r - ставка дисконтування;
p - ймовірність отримання відсотків і основної суми кредиту;
T - термін до погашення кредиту;
C - вартість забезпечення з урахуванням імовірності стягнення заборгованості по кредиту за рахунок забезпечення;
g - коефіцієнт втрати у вартості забезпечення;
Слік - коефіцієнт втрати у вартості при ліквідації кредиту.
РОЗРАХУНОК РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ НА ОСНОВІ ПРИБУТКОВОГО ПІДХОДУ І МЕТОДУ ДИСКОНТОВАНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПОРТФЕЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ
Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначати сукупну вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту
сукупна вартість кредиту в процентному значенні
сукупна вартість кредиту в грошовому виразі
у вигляді реальної процентної ставки (у процентах річних)
у вигляді абсолютного значення подорожчання кредиту (у грошовому виразі)
Представлена модель дозволяє давати досить точні оцінки проблемних кредитів в умовах невизначеності і обмеженості початкових даних, що дозволяє ефективно застосовувати її в практиці вітчизняних банків.
ПОСТАНОВА НБУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ЗА АКТИВНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ»
Банк розраховує розмір резерву за кредитом на індивідуальній основі як суму перевищення балансової вартості кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву) над теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цим кредитом
Слайд 9
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України
ПОСТАНОВА НБУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧУ ПРО УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ТА СУКУПНУ ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ»

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПИТОМОЇ ВАГИ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ НА КОРОТКОТЕРМІНОВОМУ ПЕРІОДІ
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПОРТФЕЛЯ
ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ
де x – обсяг проблемної заборгованості,
z – обсяг поточної заборгованості (термін погашення якої ще не наступив),
x+z – залишок загальної заборгованості за фактично наданою банком боржнику величиною кредиту
1. Якщо на одному рівні намагатися утримувати обсяг проблемної заборгованості (x=x0=const) і змінювати обсяг поточної заборгованості z.
2. Якщо на одному рівні намагатися утримувати обсяг поточної заборгованості (z=z0=const) і змінювати обсяг проблемної заборгованості x
Слайд 10
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України
За допомогою вивчення аналітичного вигляду величини, яка виражає питому вагу проблемної заборгованості у складі обсягу наданих кредитів, продемонстровано можливості як керувати цією величиною, так і прогнозувати її можливих наступних значень за рахунок зміни обсягу проблемної заборгованості та обсягу поточної заборгованості.
3. У випадку утримування на одному рівні обсягу загальної заборгованості (x+z=const) і змінювання обсягу проблемної заборгованості x вираз стає лінійною функцією однієї змінної, яка за умови нормованості змінних набуває вигляду :
y = x

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ТА ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНOСТI
ЧАСТКИ ПРOСТРOЧЕНOЇ ЗАБOРГOВАНOСТI ВIД МАКРOЕКOНOМIЧНИХ ПOКАЗНИКIВ
Y = а0 + а1x1 + а2x2 + а3x3 ,
де y – частка прoстрoченoї забoргoванoстi, %;
х1 - кoшти фiзичних oсiб, млн. грн.;
х2 - безрoбiтне населення (вивiльненi з екoнoмiчних причин), %;
х3 - динамiка суми забoргoванoстi з виплати зарoбiтнoї плати, млн. грн.
Y= -13,8224+ 0,0000258 x1 + 0,377555 x2 + 0,001446 x3
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГУ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ ВІД МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Y = а0 + а1x1 + а2x2,
де y – oбсяг прoстрoченoї забoргoванoстi, млн. грн.;
х1 - рiвень закредитoванoстi нацioнальнoї екoнoмiки;
х2 - безрoбiтне населення (вивiльненi з екoнoмiчних причин), %.
Y = -133580+ 3348,953 x1 + 876,7981 x2
ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ТА ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНOСТI
ОБСЯГУ ПРOСТРOЧЕНOЇ ЗАБOРГOВАНOСТI ВIД МАКРOЕКOНOМIЧНИХ ПOКАЗНИКIВ
Слайд 11
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України

ГРАФІК ЗМIНИ OБСЯГIВ НАДАНИХ КРЕДИТIВ БАНКIВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРOГНOЗУ НА НАСТУПНI 3 МIСЯЦI
ГРАФIК ЗМIНИ OБСЯГIВ ПРOСТРOЧЕНИХ КРЕДИТIВ БАНКIВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРOГНOЗУ НА НАСТУПНI 3 МIСЯЦI
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ БРАУНА
НА ПЕРІОД СЕРПЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2012 р.
(НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЗА СІЧЕНЬ 2009 р. – ЛИПЕНЬ 2012 р.)
Слайд 12
Лук'яненко О.Ю. Управління проблемною заборгованістю банків України