Методы анализа и оценки рисков. Управление рисками презентация

2015
О.И.Дегтярева
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
АНАЛИЗ РИСКА (ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА)
ВЫБОР МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РИСК ПРИ СРАВНЕНИИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Количественные:
- вероятность (частота);
- последствия;
- точность оценки;
- пространственно-временные формы
реализации.
Характеристики риска

Общая схема анализа и управления рисками
Внесение изменений
А у д и т

2015
О.И.Дегтярева
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК
СНИЖЕНИЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ РИСКА)
СОХРАНЕНИЕ
ПЕРЕДАЧА

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА (КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)
ОЦЕНКА РИСКА (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)
2015
О.И.Дегтярева
АНАЛИЗ РИСКА

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН РИСКА
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТАПОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ РИСК
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫГОД И НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
2015
О.И.Дегтярева
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ
РАЗМЕР ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА
ДОПУСТИМОСТЬ В ДАННОЙ КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКЕ УРОВНЯ РИСКА
2015
О.И.Дегтярева
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД
СЦЕНАРНЫЙ
2015
О.И.Дегтярева
МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

Нормативно-регламентная база в области анализа и управления рисками
PMBOK
ANSI/PMI
99-001-2004
(управление проектами и рисками)
ISO 31000:2009
ISO/IEC 31010:2009
(анализ)
ERM Integrated
Framework
COSO 2004*
(аудит)
Существующие международные стандарты
Менеджеры
Бухгалтеры
Аналитики
* Компании, котирующиеся на нью-йоркской фондовой бирже, используют стандарт COSO
Действующие
корпоративные стандарты
Потребность в разработке новых стандартов и рекомендаций по управлению рисками

Применимость различных методов идентификации риска

Причинно - следственная диаграмма Ишикавы
На диаграмму Исикавы по направлению влево наносят основные «кости» (категории), которые имеют отношение к рассматриваемой проблеме. Для начала команда экспертов может рассмотреть общие категории. Все возможные причины обычно распределяют по категориям по принципу «5М»:
Man (Человек) − причины, связанные с человеческим фактором;
Machines (Машины, оборудование) − причины, связанные с оборудованием;
Materials (Материалы) − причины, связанные с материалами;
Methods (Методы, технология) − причины, связанные с технологией работы, с организацией процессов;
Measurements (Измерения) − причины, связанные с методами измерения.

Диаграмма Ишикавы

Графическое отображение предпринимательских рисков конкретного бизнеса
Цель - материализовать риски, сделать их очевидными
Позволяет принять решения по управлению рисками
Обычно оформляется как таблица
Используются две методики составления
2015
О.И.Дегтярева
Карта рисков

Столбцы - все актуальные внешние и внутренние факторы
Строки - все объекты риска, подлежащие защите
В ячейках на пересечении строк и столбцов - конкретные риски по формуле: величина потерь и их вероятность.
2015
О.И.Дегтярева
Методика 1

По вертикальной оси критерии вероятности (редкие, маловероятные, возможные, очень вероятные, определенные)
По горизонтальной оси - критерии последствий (незначительные, минимальные, критичные, катастрофические)
2015
О.И.Дегтярева
Методика 2

Критериям вероятности задаются ранги от 1 до 5 (с описанием)
Критериям последствий – ранги от 1 до 4 (в денежном выражении и с описанием ситуации)
2015
О.И.Дегтярева
Методика 2

2015
О.И.Дегтярева
Карта рисков

Карта позволяет ясно представлять конкретные потери как результат влияния конкретных факторов на конкретные объекты риска
Могут строиться трехмерные карты, отражающие динамику изменения рисков с течением времени или различные вероятные сценарии развития событий
2015
О.И.Дегтярева
Карта рисков

Построение карты риска
Карта рисков

Методы оценки частоты (повторяемости) событий
МЕТОД Объем статистических
данных (N)
Статистический > 100
Вероятностно-статистический 1-100
Теоретико-статистический < 1 (редкие события)

Статистический метод
(аварии при бурении скважин)

Вероятностно-статистический метод
(ЧС на магистральных трубопроводах)

Анализ статистических данных
Нормативные методы
Методы социологического опроса : WTP (Willingness to Pay – Готовность платить) и WTA (Willingness to Accept – Готовность принять)
Экспертные оценки
Формализованные экспертные оценки (метод анализа иерархий)
Имитационное моделирование (метод Монте-Карло)
Методы оценки ущерба

Структура ущерба от аварий на опасном производственном объекте

Сценарный анализ

Анализ чувствительности

Социально-экономические потери
Потери, связанные с:
гибелью персонала;
травмированием персонала;
гибелью третьих лиц;
травмированием третьих лиц.
Величина потерь зависит от числа погибших и пострадавших и размера компенсации и длительных выплат по инвалидности.

«Стоимость жизни»
Размер компенсации при авиакатастрофе –
2 млн. руб.
Рекомендации Российского научного общества анализа риска:
7-10 млн. руб.
Теория полезности:
1.5 – 2.5 млн. руб.
Актуарный подход:
8.5 – 9.0 млн. руб.

Экологический ущерб
Ущерб от загрязнения атмосферы
Ущерб от загрязнения водных ресурсов, включая подземные воды (снижение качества воды и биологической продуктивности)
Ущерб от загрязнения почвы (деградация земель)
Ущерб от уничтожения биологических ресурсов (животный мир, растительность)
Ущерб от размещения отходов на не предусмотренной территории

Идентификация угроз безопасности
Объект охраны
Кража
Саботаж
Диверсия
Теракт
Угрозы имиджу компании
Негативное мнение населения
Криминальные угрозы
Слабоформализуемые угрозы
Угрозы миграции населения

Категорирование объектов по риску противоправных действий
13
х
Категория по совокупному ущербу
Категория по безусловной уязвимости
Класс по риску
Категорирование объектов по риску противоправных действий