Презентация на тему Хеджирование валютных рисков биржевыми деривативами. Бизнес-дивизион Срочный рынок

Бизнес-дивизион «Срочный рынок» Хеджирование валютных рисков биржевыми деривативами СРОЧНЫЙ РЫНОК Московской БиржиКрупнейшая биржа в Восточной Европе и СНГВходит в ТОП-10 мировых деривативных биржОбъем торгов Среднедневные показатели млн. долл.ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ - эффективные инструменты управления валютными рискамиФьючерсыФьючерсы Хеджирование – это актуально ФьючерсыФьючерс – фиксирует курс покупки/продажи валюты в будущем Фьючерсы Фьючерсы vs форварды ОпционыПокупатель опциона – получает право покупки(call)/продажи(put) валюты по фиксированному курсу в будущемПродавец опциона – обязан купить(put)/продать(call) Опционы – стоимость хеджаСтавка – 7% (дифференциал процентных ставок) ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯПокупка/продажа фьючерсаПокупка опционаБолее сложные опционные стратегии (Collar, Call-spread, Put-spread) Кирилл ПестовДиректор Департамента продаж и сопровождения торговБизнес-дивизион «Срочный рынок»Тел +7 495 363-32-32 доб.26057 Fax +7 495

Презентацию Хеджирование валютных рисков биржевыми деривативами. Бизнес-дивизион Срочный рынок, из раздела: Финансы,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Бизнес-дивизион «Срочный рынок»

Хеджирование
валютных рисков биржевыми деривативами


Слайд 2

мировых деривативных биржОбъем торгов : $7-8 млрд. в деньOI: $13-14 млрд.74 контракта (57 фьючерсов и

СРОЧНЫЙ РЫНОК Московской Биржи

Крупнейшая биржа в Восточной Европе и СНГ
Входит в ТОП-10 мировых деривативных бирж
Объем торгов : $7-8 млрд. в день
OI: $13-14 млрд.
74 контракта (57 фьючерсов и 17 опционов) - индексы, акции, валютные курсы, процентные ставки, товары.


Слайд 3

рискамиФьючерсыФьючерсы

Среднедневные показатели млн. долл.

ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ - эффективные инструменты управления валютными рисками

Фьючерсы

Фьючерсы


Слайд 4

Хеджирование – это актуально


Слайд 5

Фьючерсы

Фьючерс – фиксирует курс покупки/продажи валюты в будущем


Слайд 6

Фьючерсы


Слайд 7

Фьючерсы vs форварды


Слайд 8

опциона – обязан купить(put)/продать(call) валюту по фиксированному курсу в будущем

Опционы

Покупатель опциона – получает право покупки(call)/продажи(put) валюты по фиксированному курсу в будущем

Продавец опциона – обязан купить(put)/продать(call) валюту по фиксированному курсу в будущем


Слайд 9

Опционы – стоимость хеджа

Ставка – 7% (дифференциал процентных ставок)


Слайд 10

ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ

Покупка/продажа фьючерса
Покупка опциона
Более сложные опционные стратегии (Collar, Call-spread, Put-spread)


Слайд 11

доб.26057 Fax +7 495 234-48-40 e-mail: Kirill.Pestov@moex.com

Кирилл Пестов
Директор Департамента продаж и сопровождения торгов
Бизнес-дивизион «Срочный рынок»

Тел +7 495 363-32-32 доб.26057 Fax +7 495 234-48-40 e-mail: Kirill.Pestov@moex.com


  • Имя файла: hedzhirovanie-valyutnyh-riskov-birzhevymi-derivativami-biznes-divizion-srochnyy-rynok.pptx
  • Количество просмотров: 14
  • Количество скачиваний: 0