Хеджирование валютных рисков биржевыми деривативами. Бизнес-дивизион Срочный рынок презентация

Слайд 2

СРОЧНЫЙ РЫНОК Московской Биржи

Крупнейшая биржа в Восточной Европе и СНГ
Входит в ТОП-10 мировых деривативных

бирж
Объем торгов : $7-8 млрд. в день
OI: $13-14 млрд.
74 контракта (57 фьючерсов и 17 опционов) - индексы, акции, валютные курсы, процентные ставки, товары.

СРОЧНЫЙ РЫНОК Московской Биржи Крупнейшая биржа в Восточной Европе и СНГ Входит в

Слайд 3

Среднедневные показатели млн. долл.

ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ - эффективные инструменты управления валютными рисками

Фьючерсы

Фьючерсы

Среднедневные показатели млн. долл. ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ - эффективные инструменты управления валютными рисками Фьючерсы Фьючерсы

Слайд 4

Хеджирование – это актуально

Хеджирование – это актуально

Слайд 5

Фьючерсы

Фьючерс – фиксирует курс покупки/продажи валюты в будущем

Фьючерсы Фьючерс – фиксирует курс покупки/продажи валюты в будущем

Слайд 6

Фьючерсы

Фьючерсы

Слайд 7

Фьючерсы vs форварды

Фьючерсы vs форварды

Слайд 8

Опционы

Покупатель опциона – получает право покупки(call)/продажи(put) валюты по фиксированному курсу в будущем
Продавец опциона

– обязан купить(put)/продать(call) валюту по фиксированному курсу в будущем

Опционы Покупатель опциона – получает право покупки(call)/продажи(put) валюты по фиксированному курсу в будущем

Слайд 9

Опционы – стоимость хеджа

Ставка – 7% (дифференциал процентных ставок)

Опционы – стоимость хеджа Ставка – 7% (дифференциал процентных ставок)

Слайд 10

ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ

Покупка/продажа фьючерса
Покупка опциона
Более сложные опционные стратегии (Collar, Call-spread, Put-spread)

ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ Покупка/продажа фьючерса Покупка опциона Более сложные опционные стратегии (Collar, Call-spread, Put-spread)

Имя файла: Хеджирование-валютных-рисков-биржевыми-деривативами.-Бизнес-дивизион-Срочный-рынок.pptx
Количество просмотров: 101
Количество скачиваний: 0