Содержание
- 2. Понятие и сущность финансового риска Подходы к управлению риском. Методы анализа рисков
- 3. Основные характеристики финансового риска Экономическая природа. Вероятность риска. Неопределенность результата. Объективность проявления. Субъективность оценки. Изменчивость уровня.
- 4. Размахом вариации
- 5. Дисперсия где где ki – доходность ценной бумаги или актива при i-ом варианте исхода событий; -
- 10. Среднее квадратичное отклонение где ki – доходность ценной бумаги или актива при i -ом варианте исхода
- 15. Правило трех сигм
- 16. коэффициент вариации σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины; - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.
- 18. Ковариация - ожидаемая (средняя) доходность ценной бумаги; pi – доходность портфеля в i-ом периоде; где ki
- 20. Коэффициент корреляции
- 23. Бета-коэффициент
- 26. Графическая модель проведения анализа на основе имитационного моделирования (метод Монте-Карло)
- 27. Пример дерева решений
- 28. Графическая модель проведения анализа чувствительности проекта
- 29. Представление результатов анализа чувствительности проекта: паукообразная диаграмма
- 31. Скачать презентацию