Содержание
- 2. Банки и финансовые рынки
- 3. Роль финансовых рынков в экономике Финансовые рынки выполняют функцию перераспределения ресурсов от экономических агентов с избытком
- 4. Косвенное и прямое финансирование (1) розничный депозит (2) корпоративный кредит (3) предприятие покупает государственные облигации в
- 5. Банковский сектор – ключевой проводник инвестиций… ….однако США является исключением Источник: Financing Patterns: Measurement Concepts and
- 6. Ключевые отличия банковского финансирования от акций и облигаций Банковское финансирование Посредник перекладывает издержки по ведению бизнеса
- 7. Возможно ли эффективное перераспределение капитала без финансовых посредников?
- 8. Почему возникает необходимость в финансовых посредниках? Уменьшение проблемы ассиметричной информации, неизбежно возникающей при кредитовании/инвестировании. Проблема возникает
- 9. Какие услуги предоставляет финансовый посредник?
- 10. Финансовые посредники Две ключевых функции финансовых посредников Брокерского типа – сведение вместе поставщиков и потребителей капитала
- 11. Среда функционирования банков
- 12. Среда функционирования банков Институциональные инвесторы Аудиторы Гарантирование депозитов Надзор Регулирование Лицензирование Розничные депозиты Заверение отчетности МСФО
- 13. Как участники системы помогают бороться с проблемами ассиметричной информации? ЦБ – ключевой участник процесса: Лицензирование –
- 14. Как зарабатывает банк? Что является ресурсной базой?
- 15. Как зарабатывает банк Ключевые функции банка определяют его возможность зарабатывать: трансформация активов Чистый процентный доход Трансформация
- 16. Как зарабатывает банк Брокерская функция банка определяет его возможность зарабатывать на комиссиях Комиссионный доход представляет из
- 17. Банки: Инвестиционный vs. Коммерческий Ключевые ресурсы Клиентская база + Капитал Основные операции Привлечение депозитов и кредитование
- 18. Банки бывают разными Инвестиционные банки Все похожи друг на друга (в силу оппортунистической модели ведения бизнеса)
- 19. Банки бывают разными Отраслевые ГосБанки Роль в развитии отрасли важнее чем коммерческий успех Риск-менеджмент и качество
- 20. Банки бывают разными Хорошие «кэптивные» банки Фокус на помощи группе в достижении целей. В случае МБР-Банка
- 21. Банки бывают разными Большие универсальные банки Обширная корпоративная клиентская база Зарплатные клиенты Широкая сеть отделений Значительный
- 22. В чем преимущества и недостатки смешанной модели – совместного корпоративного и инвестиционного банка (CIB)?
- 23. Чем хороша комбинация CIB? В чем ее недостатки? Сильные стороны Большой баланс и капитал, что позволяет
- 24. Какие виды рисков принимает на себя коммерческий банк?
- 25. Основные виды рисков банка Банковское дело – бизнес по управлению рисками и определению адекватной компенсации за
- 26. Кредитный риск Источник риска Невыполнение обязательств заемщиков по погашению кредитов Способы минимизации Выдача кредитов большому числу
- 27. Как банк может скрывать кредитный риск в отчетности?
- 28. Как банк может скрыть кредитный риск в отчетности? Пролонгация потенциально проблемного кредита Один из наиболее популярных
- 29. Валютный риск Источник риска Несовпадение стоимости активов банка, выраженных в иностранной валюте со стоимостью его обязательств
- 30. Почему банки, которые активно занимают в валюте, не закрывают валютный полностью за счет выдачи валютных кредитов?
- 31. Риск ликвидности Источник риска Несоответствие сроков кредитов обязательствам банка по возврату депозитов (депозиты короткие, кредиты длинные)
- 32. Кейс: анализ ликвидности Сбербанка
- 33. Кейс: Анализ ликвидности (1) 1. Определение суммы ликвидных активов на дату Примечание 32 отчетности (Управление финансовыми
- 34. Кейс: Анализ ликвидности (2) (1) (2)
- 35. Кейс: Анализ ликвидности (3)
- 36. Кейс: Анализ ликвидности (4) 2. Определение суммы краткосрочных выплат (стр. 100 отчетности) Итого: краткосрочные обязательные погашения
- 37. Кейс: Анализ ликвидности (4)
- 38. Банковские кризисы
- 39. Основные банковские кризисы в 20-м веке 1929 1986 1997 1999 2004 2007 2008 Самый тяжелый систематический
- 40. Фазы кризиса: развитые рынки Механика банковских кризисов на развитых рынках во многом схожа с динамикой кризисов
- 41. Фазы кризиса: развитые рынки (прод.) 2. Банковский кризис («эффект домино») Высокие кредитные потери и недостаток качественных
- 42. Фазы кризиса: развитые рынки (прод.) 3. Дефляция Банковский кризис может привести к дефляции, что будет означать
- 43. Ипотечный кризис 2007-2009
- 44. Ипотечный кризис: причины и поводы Финансовые инновации на ипотечном рынке До 2000 только качественные заемщики получали
- 45. Ипотечный кризис: причины и поводы Сложные структурные продукты производные CDO были очень сложными в оценке Повальное
- 46. Ипотечный кризис: последствия Рынок недвижимости Более чем 50% увеличение стоимости жилья в США в 2002-2006 Вторичный
- 47. Ипотечный кризис: последствия Более высокие дисконты и недостаток ликвидности привели к тому, что хедж-фонды были вынуждены
- 48. Почему капитал является основным ресурсом банка?
- 49. Капитал - основной ресурс банка Капитал – основа, определяющая существование банковского бизнеса как такового: Банк не
- 50. Почему балансовый (бухгалтерский) капитал не подходит для оценки «подушки безопасности»?
- 51. Недостатки балансового капитала Балансовый капитал (чистые активы; собственные средства) – разница между активами и обязательствами банка
- 52. Что же показывает способность банка абсорбировать убытки?
- 53. Регулятивный капитал Капитал 1-го уровня (основной капитал): + Уставный капитал + Эмиссионный доход + Нераспределенная прибыль
- 54. В чем недостатки регулятивного капитала?
- 55. Экономический капитал Основная функция капитала – покрытие возможных убытков от рисков, присущих банковской деятельности (кредитный, рыночный,
- 56. Введение в финансовую отчетность
- 57. Кто является основными пользователями финансовой отчетности?
- 58. Пользователи финансовой отчетности Финансовые инвесторы – определение того, стоит ли покупать, хранить или продавать свои акции,
- 59. Какие существуют основные формы финансовой отчетности? В чем их суть?
- 60. Отчет о финансовом положении (Баланс) Баланс банка (Баланс) – отражает его финансовое положение на дату (обычно
- 61. Отчеты о результатах деятельности ОПУ (отчет о прибылях и убытках) экономические результаты деятельности банка за период,
- 62. Отчет об изменении капитала Показывает за счет каких источников произошло изменение собственных средств банка
- 63. Основные статьи баланса Кредитный портфель (71) Ценные бумаги (12) Торговые ценные бумаги 1% Ценные бумаги, заложенные
- 64. Основные статьи ОПУ
- 65. Взаимосвязь форм отчетности
- 66. Анализ деятельности банков
- 67. Какие основные шаги при анализе баланса и ОПУ?
- 68. Эффективность деятельности
- 69. Эффективность деятельности
- 70. Эффективность деятельности
- 71. Прибыльность и качество доходов
- 72. Достаточность капитала
- 73. Качество активов
- 74. Ликвидность и фондирование
- 76. Скачать презентацию